Возможно придется отдельное место прописывать для ошибки. Или для каждого отдельного поля продублировать сообщение (не знаю как лучше)

Никак

Например, на форме могут быть раздельные поля на день, месяц и год даты рождения, а в сущности это будет единое поле типа «дата».

к какой строчке формы какое сообщение прикрепить

class Program
	{
		[STAThread]
		static void Main( string[] args )
		{
			IUnityContainer container = new UnityContainer();

			container.RegisterViewModel<DataAop>();
			var dataAop = container.Resolve<DataAop>();

			List<IData> listOfData = new List<IData>();
			listOfData.Add( dataAop );

			var asm = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();

			var excludes = new HashSet<Type> { typeof( IData ), typeof( DataAop ), typeof( ProxyData ), typeof( DataObservableObject ) };

			listOfData.AddRange( asm.GetTypes()
				.Where( t => typeof( IData ).IsAssignableFrom( t ) && !excludes.Contains( t ) ).Select( t => Activator.CreateInstance( t ) as IData ) );

			foreach (var notify in listOfData.Cast<INotifyPropertyChanged>())
				notify.PropertyChanged += OnPropertyChanged;

			DataObservableObject observableData = new DataObservableObject();

			var propDesp = DependencyPropertyDescriptor.FromProperty( ObservableObject<int>.ValueProperty, typeof( ObservableObject<int> ) );
			propDesp.AddValueChanged( observableData.RealValue, OnPropertyChanged );

			listOfData.Add( observableData );

			Console.WriteLine( string.Format( "Start ---> {0}", DateTime.Now ) );

			Stopwatch sw = new Stopwatch();
			foreach (var data in listOfData)
			{
				sw.Restart();
				for (int i = 0; i < 10000000; i++)
					data.Value = i;
				sw.Stop();

                                Console.WriteLine();

				Console.WriteLine( string.Format( "Iteration date {0}, data name {1}, elapsed {2}",
					DateTime.Now, data.GetType().Name, sw.ElapsedMilliseconds ) );
			}

			Console.WriteLine( string.Format( "Stop ---> {0}", DateTime.Now ) );

			Console.ReadKey();
		}

		static void OnPropertyChanged( object sender, EventArgs e ) { }

		static void OnPropertyChanged( object sender, PropertyChangedEventArgs e ) { }
	}

public interface IData
    {
        int Value { get; set; }
    }

 class DataString : BindableBase, IData
    {
        int _value;

        public int Value
        {
            get
            {
                return _value;
            }

            set
            {
                if (_value != value)
                {
                    _value = value;
                    OnPropertyChanged("Value");
                }
            }
        }
    }

 class DataObservableObject : IData
    {
        public DataObservableObject()
        {
            RealValue = new ObservableObject<int>();
        }
        public ObservableObject<int> RealValue { get; private set; }

        public int Value
        {
            get
            {
                return RealValue.Value;
            }

            set
            {
                RealValue.Value = value;
            }
        }
    }

И какие интерфейсы стоит изучать в первую очередь(.NET)?

например, не поставить брэкпоинт