Pull to refresh

Comments 9

Вы бы рассмотрели случаи, где и для чего это можно использовать и объяснили в чем новизна. А так… Это просто отрывок из параграфа вычматов
Добавил пример использования генерации ФБД для валютной пары доллар-рубль.
Извините, пожалуйста, меня везде забанили, даже в экселе — можете кое что для меня посчитать? Вот вы взяли последние 10 лет (flashback = 10 * 365) и посчитали для пары рубль-доллар критерий Хёрста Hurst(flashback). А можете построить график Hurst(flashback) для flashback = 10*365… 0? У меня сильное подозрение, что за последние полгода процесс вполне мог стать антиперсистентным.
flashback = 10*365… 0? — не понял, что это значит.
Для периода в пол года (дневные данные) 181 значение. Для адекватного расчета — 60 RS-точек. Курс доллар-рубль имеет 100-дневный высокочастотный период случайного блуждания, на коротких периодах действует техническая информация (пол года как раз попадают в этот диапозон). Такая же ситуация и с часовиком за тот же период. Если же взять за последний год почасовые данные, то Н=0,6, значим, т.к. отстает от своего ожидаемого значения на 5,62 стандартных отклонений. Показатель Хёрста чуть ниже за счет внутридневного шума.
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Суровое детство программиста: C:\Games\C++\
Sign up to leave a comment.

Articles