Comments 6
А всё потому, что надо следить за событиями компаний акциями на которые продаешь опционы. У опционов на HGEN была высокая IV из-за ожидания пресс-релиза о результатах 3-ей фазы испытаний их лекарства от КОВИДа. Он должен был выйти в последнюю неделю марта. Посему было глупо держать BTC-ордер на пут в этот период.
Не хотелось бы тратить слишком много времени и аналитических усилий на отслеживание новостей по 50+ тикеров портфеля.
Данную ситуацию можно было отработать чисто механически, посчитав результаты премаркета в цикле и вычислив новые цены опционов. Пока это основной вывод, который я сделал.
Ну а второй, менее значимый, что нужен не тупой GTC ордер, а тригер на включение трейлинга на уровне GTC ордера.
А если цена не сильно сдвинется на пре-маркете? После бинарного события волатильность упадёт. На цену акции это может не сильно повлиять, зато на цену опциона весьма. При продаже опционных контрактов надо всегда учитывать календарные события: дивиденды, earnings reports, ожидаемые пресс-релизы. Понятное дело, что за портфолио в 50 символов следить занимает много времени, но если нет времени, так может просто в пассивный индексный фонд деньги вложить?
(Это ответ на ветку выше, промахнулся при отправке)
В том, что вы говорите, есть логика, но есть и более простой подход: дождаться скачка VIX, просканировать премии на 50-10 дельтах, напродавать опционов с двух рук, а уж потом разбираться с последствиями (это может быть как быстрое падение цены в 10 раз, как в примере с HGEN, так и маржн-колл, про который я писал в прошлый раз).
Вложение в индексные фонды считаю неспортивным поведением).
Недополученная прибыль на бирже из-за отключенного робота и лени