How to become an author
Search
Write a publication
Pull to refresh

Comments 31

Какая-то разрушительная игра на зеленые фантики вслепую.
Total votes 14: ↑14 and ↓0+14
на огромных скоростях
Total votes 3: ↑3 and ↓0+3
UFO just landed and posted this here
А хорошо же. Целый вид всевозможных скальперов уйдет в небытие. Еще бы на Форексе это сделать, чтобы всевозможные кухни закрылись,… Хотя, что-то подсказывает, что люди еще долго будут верить в сладкие обещания получать прибыли в сотни процентов с тысячей долларов в кармане и пройдя двухнедельный курс трейдинга. Тренд из ё френд, бро.
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
поведение актива на основе прошлых факторов


В отличии от туфтологии вроде тех анализа, поведение цены в quant finance рассматривается как марковский процесс.
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
UFO just landed and posted this here
Стоп-стоп-стоп! Вы точно неправильно понимаете терминологию. Позвольте объяснить:

  • Квант (quantitative analyst) — тот кто занимается фин. анализом, т.е. создает модели, инструменты, и так далее.
  • Трейдер — тот кто собственно торгует, т.е. применяет результаты исследований, или ничего не применяет а просто скальпит как может.
  • Quant trader — и такое бывает, частные инвесторы подпадают под эту категорию.

У нас есть три дисциплины: фундаментальный анализ, тех анализ и численный анализ (quant finance). Так вот, в численном анализе основной постулат – что цена актива это random walk, т.е. случайный процесс с нормальным/логнормальным/еще каким-то распределением. Марковское свойство лишь намекает на то, что вся предыдущая информация о цене дает нам столько же информации о цене завтра, сколько одна лишь цена сегодня:

Total votes 2: ↑2 and ↓0+2
UFO just landed and posted this here
Меня вот всегда интересовал вопрос, а откуда идет первоначальная волна, на которую реагируют автоматические трейдинговые системы? Смысл в том, что новости делают волну. Т.е. для примера, «Гугл выпустил новый продукт, который будет адски успешен и уже миллионы предзаказов». Это новость. После нее стоимость акций Гугла начинает расти ввиду активации роботов. Но изначально кто дает залп для активации? Неужели автоматические системы трейдинга уже сами умеют понимать новости? Да и новость должен написать журналист…

Или я упускаю какое-то звено?
Total votes 3: ↑3 and ↓0+3
Нет, в HFT обычно используется много-много статистического анализа. Новости роботы не анализируют. Существуют всевозможные средства автоматизации в трейдинговом софте, но это уже не HFT.
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
На самом деле существует целый класс HFT роботов, которые анализируют новости и статистику и играют по ним.
Total votes 4: ↑4 and ↓0+4
Спасибо, не знал, а можете подробнее кто конкретно их использует?
This comment wasn’t rated yet0
Парни из разных JP Morgan, CITI, Morgan Stanley, Nomura, и пр., и пр., пр. крупных, средних и мелких инвестиционных банков, брокеров-дилеров, дейтрейдинговых фирм, хедж-фондов и даже частные лица с большим капиталом.
Total votes 2: ↑2 and ↓0+2
UFO just landed and posted this here
Они имеют схожий функционал и распознают большинство рыночных отчетов, которые выпускаются в стандартизированном виде, доступном для машинного чтения и интерпретации. Фактически, в роботы закладываются формы этих отчетов и варианты действий заранее, руками человека, а сми машины распознают лишь тип отчета и ключевые цифровые параметры отчета

На западном рынке, где отчетов с одной стороны много, а с другой стороны они все стандартизированы, сделать такого робота не есть большая проблема. И собственно, роботы там соревнуются за то кто быстрее прочтет новость и быстрее доставит по этой новости заявку на биржу, само собой, источник новостей и биржа находятся не в одном месте.

Это приводит к трудностям: можно расположить робота недалеко от источника новости, но далеко от биржи. А можно наоборот. Сейчас большинство т.н. новостных роботов хостится недалеко от Вашингтона, который часто является источником важных новостей
Total votes 4: ↑4 and ↓0+4
Ну во-первых уже существуют автоматические анализаторы новостей. А во-вторых, активатором могут стать и живые трейдеры — они дают небольшой импульс, а автотрейдинг видит тренд и подключается.
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
Спасибо, уровень статьи повыше чем у ITInvest, но тоже не далеко ушел.
This comment wasn’t rated yet0
Это первое что выдал гугл по словам "торговый робот новость война сирия израиль", простите. Весьма подходит к теме, не находите..?
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
Еслибы им это положение дел не нравилось, давно бы ввели другие правила торговли. Например, пошаговые :). В течении часа делаются анонимные «ходы». По окончанию часа «ходы» публикуются. Побеждает самый умный а не самый быстрый :)
Total votes 2: ↑2 and ↓0+2
Ну есть, к примеру, книга «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок» (линк на озон), так что и «кванты» вполне употребимо.
Total votes 3: ↑3 and ↓0+3
Де юре нет, де факто да, причем именно «квант» а не «квонт» как пытаются написать на Википедии.
This comment wasn’t rated yet0
пока частные центробанки дают кредиты государствам под проценты, для выплаты которых надо брать новый кредит у того же центробанка, все остальное выглядит детскими забавами, хотя и на очень больших скоростях и технологиях.
Total votes 2: ↑2 and ↓0+2
паренек из моего магазина написал две статьи,

наверное имеется ввиду не магазин, а журнал?
Total votes 2: ↑1 and ↓10
«Shop» переводится как магазин :).
Total votes 4: ↑3 and ↓1+2
UFO just landed and posted this here
>Knight Capital Group – трейдинговой компанией, потерявшей на этой неделе $440 миллионов
что ж так печально, может лучше так:
«название не указано» – трейдинговой компанией, поимевшей на этой неделе $440 миллионов
Дальнейший текст, в принципе, тот же
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
А возможен ли вообще канал на детекторах нейтрино и плутонии, соединяющий вашингтон и японию? Ну то есть сколько там бит в год можно передавать по нынешним меркам?
This comment wasn’t rated yet0
Это не "финансы для всех", а какое-то "в Киеве бузина, в огороде дядька". Часть 1 не понравилась, жду продолжения.
Total votes 8: ↑1 and ↓7-6
В карму-то за что?! Между прочим статью я заплюсовал (перевод-то вроде неплохой на мой взгляд), на ТС подписался… Вот с размещением в хабе «Финансы для всех» не согласен, да. Так что пожалуйста объяснитесь, судари минусующие.
Total votes 1: ↑0 and ↓1-1
Sign up to leave a comment.

Your account

Sections

Information

Services

Support
© 2006–2024, Habr